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ANTONIO J HERAS MARTINEZ
ANTONIO J HERAS MARTINEZ
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Optimal Reinsurance with General Risk Measures
A Balbás, B Balbás, A Heras
Insurance: Mathematics and Economics 44, 374-384, 2009
1602009
Rough sets and the role of the monetary policy in financial stability (macroeconomic problem) and the prediction of insolvency in insurance sector (microeconomic problem)
A Sanchis, MJ Segovia, JA Gil, A Heras, JL Vilar
European Journal of Operational Research 181 (3), 1554-1573, 2007
872007
Optimal Reinsurance under Risk and Uncertainty
A Balbás, B Balbás, R Balbás, A Heras
Insurance: Mathematics and Economics 60, 61-74, 2015
642015
El análisis discriminante en la previsión de la insolvencia en las empresas de seguros de no vida
AS Arellano, JA Gil, AH Martínez
Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación Y …, 2003
582003
An application of two-stage quantile regression to insurance ratemaking
A Heras, I Moreno, JL Vilar-Zanón
Scandinavian Actuarial Journal 2018 (9), 753-769, 2018
362018
Stable Solutions for Optimal Reinsurance Problems Involving Risk Measures
A Balbás, B Balbás, A Heras
European Journal of Operational Research 214, 796-804, 2011
342011
Matemática de los seguros de vida
JAG Fana, AH Martínez, JLV Zanón
Mapfre, 1999
34*1999
Matemática de los seguros de vida
JAG Fana, AH Martínez, JLV Zanón
Mapfre, 1999
34*1999
Asymptotic fairness of bonus-malus systems and optimal scales of premiums
A Heras, JL Vilar, JA Gil
The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 27 (1), 61-82, 2002
322002
An Application of Linear Programming to Bonus-Malus System Design
A Heras, JA Gil, P García, JL Vilar
ASTIN Bulletin 34 (2), 435-456, 2004
202004
Duality Theory for Infinite-Dimensional Multiobjective Linear Programming
A Balbás, A Heras
European Journal of Operational Research 68 (3), 379-388, 1993
161993
What was fair in actuarial fairness?
AJ Heras, PC Pradier, D Teira
History of the Human Sciences, 2019
152019
Problemas de álgebra lineal para la economía
AH Martínez, JLV Zanón
AC, 1988
15*1988
Predicción de insolvencias con el método Rough Set
MJS Vargas, JAG Fana, AH Martínez, JLV Zanón, AS Arellano
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y …, 2003
13*2003
La metodología rough set frente al análisis discriminante en la predicción de insolvencias en empresas aseguradoras
MJS Vargas, JAG Fana, LV Zanón, AJH Martínez
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 153-180, 2003
132003
Predicción de insolvencias con el método Rough Set
MJ Segovia-Vargas, JA Gil-Fana, A Heras-Martınez, JL Vilar-Zanon
X Jornadas de Asepuma, 2002
132002
Using Rough Sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies
MJ Segovia, JA Gil, A Heras, JL Vilar, A Sanchis
Proceedings of Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and …, 2002
112002
Programación matemática y modelos económicos: un enfoque teórico-práctico
A Heras
AC, 1990
111990
Risk transference constraints in optimal reinsurance
A Balbás, B Balbás, R Balbás, A Heras
Insurance: Mathematics and Economics 103, 27-40, 2022
102022
Conditional Tail Expectation and Premium Calculation
A Heras, B Balbás, JL Vilar
ASTIN Bulletin 42 (1), 325-342, 2012
102012
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