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The general tail dependence function in the marshall-olkin and other parametric copula models with an application to financial time series YS Flores, A Díaz-Hernández Sankhya B 84 (1), 146-187, 2022 | 3 | 2022 |
Modelado de la volatilidad del mercado accionario mexicano con datos de alta frecuencia A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 3, 23-45, 2012 | 3* | 2012 |
A Copula and Extreme-Value Based Methodology for Estimating the Required Economic Capital in a Retail-Credit Portfolio AD Hernandez, JCR Sanchez Revista de Análisis Económico/Economic Analysis Review 24 (2), 95-132, 2009 | 3 | 2009 |
Una metodología basada en cópulas y valores extremos para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo A Diaz Hernandez, JC Ramírez Sánchez Revista de análisis económico 24 (2), 95-132, 2009 | 3 | 2009 |
Counterdiagonal/nonpositive tail dependence in Vine copula constructions: application to portfolio management Y Salazar Flores, A Díaz-Hernández Statistical Methods & Applications 30 (2), 375-407, 2021 | 2 | 2021 |
Pricing Holder-Extendable Call Options with Mean-Reverting Stochastic Volatility SNI Ibrahim, A Díaz-Hernández, N Constantinou, JG O'Hara ANZIAM Journal 61 (4), 382-397, 2019 | 2 | 2019 |
Maximum Local Overlapping Semicircles for Comorbidity Analysis O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ... BP International, 2022 | 1 | 2022 |
Application of Random Matrix Theory With Maximum Local Overlapping Semicircles for Comorbidity Analysis O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ... Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 8, 848898, 2022 | 1 | 2022 |
Determinants of changes in gold returns A Díaz-Hernández, JC Ramírez Sánchez, Y Salazar Flores Contaduría y administración 65 (2), 2020 | 1 | 2020 |
Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito para portafolios de créditos a personas físicas AD Hernández, JCR Sánchez Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management …, 2008 | 1 | 2008 |
The use of the tail dependence function for high quantile risk measure analysis: an application to portfolio optimization Y Salazar Flores, A Díaz Hernández, LA Quezada-Téllez, ... Applied Economics 55 (37), 4289-4303, 2023 | | 2023 |
COMORBIDITY ANALYSIS: OVERLAPPING SEMICIRCLES WITH WIGNER LAW AND RANDOM MATRIX THEORY O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ... medRxiv, 2021.08. 23.21262184, 2021 | | 2021 |
Regular Variation, Conditions of Domain of Attraction and the Existence of the Tail Dependence Function in the General Dependence Case: A Copula Approach Y Salazar Flores, A Díaz Hernández Journal of Statistical Theory and Practice 15 (1), 9, 2021 | | 2021 |
Los determinantes de las variaciones en el rendimiento del oro AD Hernández, JCR Sánchez, YS Flores Contaduría y administración 65 (2), 1-28, 2020 | | 2020 |
Esquemas de gestión de riesgo en las cadenas de suministro de alimentos A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe Gestión de la Calidad y Riesgos en las Cadenas Agroalimentarias 1, 367-385, 2015 | | 2015 |
Modelos de calificación crediticia: Técnicas estadísticas tradicionales y de aprendizaje maquinal A Díaz-Hernández, J Goddard Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 4, 67-122, 2013 | | 2013 |
Comparación del desempeño de los modelos de tasas de interés de un factor en la valuación de Caps/Floors en el mercado mexicano A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 2, 227-246, 2011 | | 2011 |
Agregación de riesgos financieros A Díaz-Hernández Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 2, 51-74, 2011 | | 2011 |