Contribución de los choques externos en el crecimiento económico del Perú: un modelo semi-estructural J Nolazco, P Lengua-Lafosse, N Céspedes Documento de trabajo 6, 2016 | 43 | 2016 |
An empirical application of a stochastic volatility model with GH skew Student's t-distribution to the volatility of Latin-American stock returns P Lengua Lafosse, G Rodriguez The Quarterly Review of Economics and Finance 69 (C), 155-173, 2018 | 19 | 2018 |
Política fiscal de Perú: ajustes metodológicos del cálculo del resultado económico estructural N Céspedes-Reynaga, P Lengua-Lafosse, C Rojas, J Rodriguez Revista Moneda, 32-36, 2016 | 7 | 2016 |
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution P Lengua Lafosse Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014 | 2 | 2014 |
Contribución de los choques externos en el crecimiento económico del Perú: un modelo semi-estructural JL Nolazco, P Lengua-Lafosse, NC Reynaga CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ: CAUSAS Y CONSECUENCIAS, 74, 2020 | 1 | 2020 |
An Empirical Application of Stochastic Volatility Models to Latin-American Stock Returns Using GH Skew Student's T-distribution PL Lafosse Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado. Mención …, 2015 | 1 | 2015 |
An empirical application of a stochastic volatility model with GH skew Student's t-distribution to the volatility of Latin-American stock returns (vol 69, pg 155, 2018) P Lengua Lafosse, G Rodriguez QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE 81, 510-510, 2021 | | 2021 |
El Departamento de Economía de la PUCP y sus contribuciones en temas de Macroeconomía G Ganiko, P Lengua Lafosse, L Mendoza El Perú visto desde las Ciencias Sociales, 2016 | | 2016 |
A Stochastic Volatility Model with GH Skew Student's T-distribution: Application to Latin-American Stock Returns PL Lafosse, C Bayes, G Rodríguez Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía, 2015 | | 2015 |
An Application of an Stochastic Volatility Model with Leverage and Heavy'Tailed Errors to Latin'American Stock Returns using a GH Skew Studentns t'Distribution PL Lafosse, G Rodríguez | | 2014 |
A Note about Detection of Additive Outliers with Fractional Errors G Rodríguez, D Ramírez Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013 | | 2013 |
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student. P Lengua Lafosse, C Bayes, G Rodríguez Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 0 | | |