[HTML][HTML] 基于风险中性FBR 和PNN 的金融资产收益率序列预测模型的研究
吴新好， 陆秋君 - Operations Research and Fuzziology, 2021 - hanspub.org
在传统的时间序列预测模型难以揭示复杂非线性动态金融系统的内在规律的情况下,
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …
[PDF][PDF] 基于风险中性FBR 和PNN 的金融资产收益率序列预测模型的研究
吴新好， 陆秋君 - 2021 - pdf.hanspub.org
摘要在传统的时间序列预测模型难以揭示复杂非线性动态金融系统的内在规律的情况下,
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …
[HTML][HTML] 基于风险中性FBR 和PNN 的金融资产收益率序列预测模型的研究
吴新好， 陆秋君 - Operations Research and Fuzziology, 2021 - hanspub.org
在传统的时间序列预测模型难以揭示复杂非线性动态金融系统的内在规律的情况下,
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …
定量方法在金融市场中的应用引起了研究者和管理者的极大关注. 本文基于模糊技术 …