Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie klasycznego kryterium informacyjnego
Akaike'a oraz jego wariantów (praktycznie nieznanych w literaturze polskiej) w procedurze
selekcji modelu ekonometrycznego, a także porównanie zachowania się w prognozowaniu
alternatywnych modeli otrzymanych z zastosowaniem tradycyjnego podejścia opartego na
testowaniu hipotez statystycznych i podejścia bazującego na kryteriach informacyjnych.
Określono pojęcie informacji Kullbacka-Leiblera będące podstawą konstrukcji kryterium …