Investasi merupakan instrumen penting dalam market finansial. Tujuan investasi adalah memperoleh profit yang besar dengan modal yang minimum. Tren yang berkembang pada saat ini adalah investor tidak hanya tertarik berinvestasi pada aset-aset riil saja, tetapi mereka memiliki perhatian besar untuk berinvestasi pada aset finansial seperti saham. Namun, untuk mendapatkan keuntungan, investor harus menghadapi risiko dan ketidakpastian. Di antara solusi untuk mengurangi risiko tersebut adalah derivatif. Opsi saham merupakan salah satu produk derivatif yang banyak digunakan. Instrumen penting dalam opsi saham adalah metode menentukan harga opsi sesuai jenis opsinya. Harga opsi Eropa dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu metode Black-Scholes, metode binomial, dan metode trinomial. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode trinomial dalam penentuan harga opsi Eropa, baik opsi Call atau opsi Put pada saham Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Hasil penentuan harga opsi dengan metode trinomial kemudian dibandingkan dengan hasil metode Black-Scholes yang bertujuan menganalisis kekonvergenan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode