O presente trabalho teve como objetivo verificar, por meio de testes paramétricos e não-
paramétricos, a existência do efeito dia-da-semana no mercado de capitais brasileiro. Para …

A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) é considerada um dos pilares de sustentação
da chamada Moderna Teoria de Finanças. Na definição clássica, Fama (1970) caracterizou …

Day of the week effect study is focused as astock market anomaly on the equity market
practices in Brazil. Themodus-operandi applicable in this research consists of daily stock …

Este artigo investiga, a partir de amostras de índices setoriais (IEE, INDX, ITEL) e de
mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papéis negociados no mercado de títulos …

This empirical investigation examines the daily return data on the market index, IPSA, of the
Santiago Stock Exchange of Chile to ascertain the presence of the day-of-the-week effect …

There is an extensive amount of financial literature which focuses on the relationship
between the day of the week effect and the returns assets. This relation is developed well by …

Este estudo pretende testar a hipótese da eficiência de mercado na forma fraca, ie, a
suposição de que os preços das ações refletem sempre toda a informação pública …

O presente trabalho teve como objetivos verificar a presença do chamado Efeito Diada-
Semana nos retornos do Ibovespa e, em seguida, examinar a persistência do mesmo …

OBJETIVO Analisar a existência do efeito dia da semana num primeiro subperíodo de
análise para assim poder identificar estratégias de investimento a aplicar num segundo …

This study examines the day-of-the-week effect in the ASE for the period 1981 to 2002.
Findings reveal that the day-of-the-week effect is not a dominant phenomenon. There is no …