O Efeito Segunda-Feira em cotas de fundos de ações brasileiros

SPN Mamede - 2014 - repositorio.ufu.br
RESUMO O efeito segunda-feira é uma anomalia de calendário que desperta o interesse
dos pesquisadores em todo o mundo, que tentam identificar motivos racionais ou …

Efeito calendário e finanças comportamentais no segmento de fundos multimercados

RF Malaquias, SPN Mamede - Revista de Administração …, 2015 - SciELO Brasil
O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar a relação entre os dias de segunda-
feira com a rentabilidade proporcionada pelos fundos de investimentos multimercados …

Monday effect in Brazilian hedge funds with immediate redemption

SPN Mamede, RF Malaquias - Research in International Business and …, 2017 - Elsevier
The weekday effect is characterized by a behaviour pattern in stock returns connected with
certain days of the week. Several studies on this subject have been published in …

Callendar effect and behavioral finance in Brazilian hedge funds

RF Malaquias, SPN Mamede - Revista de Administração …, 2015 - SciELO Brasil
O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar a relação entre os dias de segunda-
feira com a rentabilidade proporcionada pelos fundos de investimentos multimercados …

[PDF][PDF] Análise do efeito dia da semana no mercado acionário brasileiro

MAV Machado, RA Cordeiro… - … DE ADMINISTRAÇÃO E …, 2011 - scholar.archive.org
O presente trabalho teve como objetivo verificar, por meio de testes paramétricos e não-
paramétricos, a existência do efeito dia-da-semana no mercado de capitais brasileiro. Para …

Day of the week effect and stock returns: Evidence from IBOVESPA

T Soares, LH Herling, MV Lima… - Revista de Finanças …, 2014 - financasaplicadas.fia.com.br
Day of the week effect study is focused as astock market anomaly on the equity market
practices in Brazil. Themodus-operandi applicable in this research consists of daily stock …

The week-of-the-year effect and the Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from a new database= O efeito semana do ano ea Hipótese dos Mercados Adaptativos …

J Lobão, A Costa - 2022 - repositorio-aberto.up.pt
Neste artigo estudamos pela primeira vez a anomalia de calendário designada de efeito
semana do ano no mercado de acções português. O efeito semana do ano foi identificado …

Efeito dia da semana: análise de anomalias de retorno dos índices acionários no mercado brasileiro

WAC Silva, A de Oliveira Melo, EA Pinto - REGE-Revista de Gestao, 2013 - Elsevier
Este artigo investiga, a partir de amostras de índices setoriais (IEE, INDX, ITEL) e de
mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papéis negociados no mercado de títulos …

Efeito dia da semana em mercados acionistas internacionais

A Martins, L Oliveira - Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, 2013 - periodicos.fgv.br
Este estudo pretende testar a hipótese da eficiência de mercado na forma fraca, ie, a
suposição de que os preços das ações refletem sempre toda a informação pública …

[HTML][HTML] O efeito é o mesmo em todos os meses de janeiro? Sazonalidade e fluxo financeiro em fundos de ações

JC Grossi, RF Malaquias - Revista Contabilidade & Finanças, 2019 - SciELO Brasil
Based on the assumption that seasonal patterns have been identified in stock market assets
and also in the context of equity mutual funds, the aim of this research is to investigate the …