В работе рассмотрен новый подход к измерению и анализу хаотичности индекса РТС на основе среднего с постоянной мерой рассеивания. Дана оценка параметров эконометрической мо дели индекса РТС, характеризующих тенденции и начальное состояние системы в зависимости от уровня их меры рассеивания. Построены хаотичные аттракторы закрытия и прироста индекса РТС, как в виде временного ряда, так и в виде фазового пространства на дневных данных за 1995–2011 гг.; определены тенденции стохастического схождения и расхождения, и другие характеристики неопре деленности индекса РТС.