Les modèles de volatilité stochastique (ci-après) SVOL sont singulièrement plus difficiles à
estimer que les modèles de type ARCH qui connaissent un grand succès. Dans cet article,
nous développons des méthodes en échantillons finis pour l'inférence et la prédiction, ceci
pour un nombre de modèles SVOL univariés et multivariés. Plus précisément nous
modélisons des distributions conditionnelles non-normales, des modèles avec effets de
levier, et deux modèles multivariés; un modèle a structure de facteurs et un modèle …