… O modelo fatorial adotado neste estudo busca capturar a exposição dos fundos de …
Nesse sentido, o modelo fatorial inclui quatro variáveis que atuam como proxies dos fatores …

… 388 fundos, é empregado um modelo fatorial heterocedástico … (IS) da carteira de
média-variância e da carteira de mínima-… que a volatilidade das carteiras de mínima-variância é …

… Para a modelagem da matriz de covariâncias dos retornos destes 388 fundos é empregado
um modelo fatorial heterocedástico parcimonioso. Tomando como base diferentes …

… da abordagem de média-variância para a seleçao de carteiras de renda fixa. Na prática, …
média-variância para carteira de renda fixa, além de trazer uma aplicaçao empırica. Finalmente…

… Com este fim, modelos fatoriais são usados para prever a … como base modelos fatoriais
dinâmicos e heterocedásticos, … do presente estudo é a seleção ótima de carteiras de renda fixa, …

… Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: Aplicação para fundos de
fundos multimercados. Revista de Administração Mackenzie, 15(2), 127-161.; Cunha & …

… para a montagem da carteira nos retornos dos fundos multimercados. Complementando…
Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos …

… Ela torna possível a obtenção do universo restrito de metodologias para seleção de
carteiras, que é utilizado na aplicação dos critérios para escolha de modelos com base em …

… de modelos quando aplicados ao problema de seleção de … que inviabiliza sua aplicação
em problemas de grande … por fatores condicionalmente heterocedásticos que possuem …

… de uma estratégia de seleção de portfólios, presente na … , leva à criação de “carteiras
fatoriais”, direcionadas aos fatores … um modelo de média-variância que permite a seleção de um …