[PDF][PDF] Sobre la irrelevancia del supuesto de vida infinita en la asignación de recursos entre consumo e inversión
GA AGUDELO-Torres, LC FRANCO-Arbeláez… - Espacios, 2017 - revistaespacios.com
El objetivo principal de un consumidor racional que cuenta con una dotación inicial de
riqueza, es la asignación de esos recursos al consumo ya la inversión distribuida entre los
diferentes activos disponibles en los mercados financieros. En este artículo se utiliza la
técnica de programación dinámica en tiempo continuo, basada en la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman (HJB), para resolver dicho problema de optimización tanto en su forma
determinista como en su forma determinista actuarial. Se demuestra que no es necesario el …
riqueza, es la asignación de esos recursos al consumo ya la inversión distribuida entre los
diferentes activos disponibles en los mercados financieros. En este artículo se utiliza la
técnica de programación dinámica en tiempo continuo, basada en la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman (HJB), para resolver dicho problema de optimización tanto en su forma
determinista como en su forma determinista actuarial. Se demuestra que no es necesario el …
[HTML][HTML] Sobre la irrelevancia del supuesto de vida infinita en la asignación de recursos entre consumo e inversión
GA AGUDELO, LC FRANCO… - Revista …, 2017 - ww.revistaespacios.com
El objetivo principal de un consumidor racional que cuenta con una dotación inicial de
riqueza, es la asignación de esos recursos al consumo ya la inversión distribuida entre los
diferentes activos disponibles en los mercados financieros. En este artículo se utiliza la
técnica de programación dinámica en tiempo continuo, basada en la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman (HJB), para resolver dicho problema de optimización tanto en su forma
determinista como en su forma determinista actuarial. Se demuestra que no es necesario el …
riqueza, es la asignación de esos recursos al consumo ya la inversión distribuida entre los
diferentes activos disponibles en los mercados financieros. En este artículo se utiliza la
técnica de programación dinámica en tiempo continuo, basada en la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman (HJB), para resolver dicho problema de optimización tanto en su forma
determinista como en su forma determinista actuarial. Se demuestra que no es necesario el …
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