Portafolios α-estables del G20: Evidencia empírica con Markowitz, Tobin y CAPM
JA Climent Hernández, G Sánchez Arzate… - Revista mexicana de …, 2021 - scielo.org.mx
Objetivo: Esta investigación extiende los portafolios de Markowitz, Tobin, y el CAPM con
procesos α-estables. Metodología: son realizados los siguientes procedimientos en un …
procesos α-estables. Metodología: son realizados los siguientes procedimientos en un …
Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula Estimation in Value at Risk (VaR) in the Colombian Stock Market
MA Alba Suárez, W Pineda-Ríos… - Revista mexicana de …, 2019 - scielo.org.mx
Resumen ALBA SUAREZ, Miguel Antonio; PINEDA-RIOS, Wilmer y DEAZA CHAVES,
Javier. Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula …
Javier. Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula …
Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano
MA Alba Suárez, W Pineda-Ríos… - Revista mexicana de …, 2019 - scielo.org.mx
Este articulo de investigación ilustra distintos tipos de metodologías estadísticas con el
objetivo de realizar una estimación adecuada para el valor en riesgo (VaR), implementando …
objetivo de realizar una estimación adecuada para el valor en riesgo (VaR), implementando …
[PDF][PDF] MEDIDAS DE RIESGO DE UN ÍNDICE BURSÁTIL DE LA ZONA EURO
JAC Hernández, AA Vázquez - 132.248.164.227
En este trabajo se analizan los rendimientos del Eurostoxx, se estiman los estadísticos
básicos, los parámetros α-estables, se realiza la prueba Anderson-Darling, se estima el …
básicos, los parámetros α-estables, se realiza la prueba Anderson-Darling, se estima el …