Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
F Planchet, PE Thérond - Insurance: Mathematics and Economics, 2011 - Elsevier
In this paper, we are interested in hedging strategies which allow the insurer to reduce the
risk to their portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee …
risk to their portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee …
Time to Efficiency of the French CAC 40 Index Options Market
L Deville - Available at SSRN 498942, 2003 - papers.ssrn.com
In this paper, we use intradaily data and adopt an ex ante approach, replicating as closely
as possible execution conditions available to traders on the CAC 40 option index contract …
as possible execution conditions available to traders on the CAC 40 option index contract …
[PDF][PDF] Gestion de contrats d'Assurance-vie en Unités de Compte: une approche non-gaussienne
A Kélani - 2012 - theses.hal.science
Dans ce chapitre, nous présentons un cadre non-gaussien pour la représentation des prix
d'actifs risqués. Nous rappelons dans un premier temps la dynamique des modèles mixtes …
d'actifs risqués. Nous rappelons dans un premier temps la dynamique des modèles mixtes …