El primer capítulo del presente libro muestra la consistencia de los principios financieros
más importantes con la noción de racionalidad económica “perfecta”, lo cual sugiere que la …

This paper provides evidence of the relationship between fiscal and monetary policy in
Colombia through an empirical exploration of the credit risk channel. Under this empirical …

Este documento estudia la relación entre la aplicación de prácticas de gobierno corporativo,
incluidas en el código de mejores prácticas corporativas (Código País), y el costo de capital …

La curva de rendimientos es una herramienta utilizada ampliamente, por quienes toman las
decisiones de política monetaria o planifican sus inversiones, de acuerdo con la valoración …

Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía
colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual …

En este trabajo se utilizan tasas marginales de interés, tasas de cambio forwards y
encuestas sobre expectativas de devaluación con el fin de verificar las hipótesis de las …

En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a
plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value …

Este trabajo presenta un acercamiento teórico práctico al uso de swaps de tasa de interés
(IRS) y de cruce de monedas (CCS) como herramientas de cobertura para gestionar los …

En el presente documento se estiman dos modelos para la curva de rendimiento en soles
para el Perú, el modelo de Nelson & Siegel (1987) y el modelo de Svensson (1994). Se …

El presente artículo hace una comparación entre dos maneras de estimar el spread de los
rendimientos de los bonos del gobierno colombiano, como son: la metodología de Nelson & …