Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos
JRT Bello - Estocástica: finanzas y riesgo, 2019 - estocastica.azc.uam.mx
La ecuación Black and Scholes (BS) es una de las contribuciones más importantes del
campo de las matemáticas a las finanzas, su aplicación en la valuación de instrumentos y …
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[引用][C] Valuation of exotic options through Monte Carlo simulation in the Colombian local market
M Arango-Franco, M Jiménez-Gómez… - International Journal of …, 2018
[引用][C] Garch model for the estimation of volatility in the simulation of the colombian exchange rate
N Acevedo-Prins, M Jiménez-Gómez - 2018