基于已实现EGARCH-FHS 模型的上证50ETF 期权定价研究
吴鑫育， 姜晓晴， 李心丹， 马超群 - 中国管理科学, 2024 - zgglkx.com
本文基于已实现EGARCH (REGARCH) 模型, 结合滤波历史模拟(FHS) 方法, 构建了REGARCH-
FHS 模型对期权定价. 采用上证50ETF 期权数据进行的实证研究结果表明, 不论是在样本内还是 …
FHS 模型对期权定价. 采用上证50ETF 期权数据进行的实证研究结果表明, 不论是在样本内还是 …
[PDF][PDF] 基于跳跃, 好坏波动率的混频已实现EGARCH 模型的波动率预测与风险度量
郭宝才， 项琳 - 商业经济与管理, 2022 - 124.160.64.201
为探究资产价格的跳跃行为和收益波动的非对称效应对波动率预测的影响,
以高频数据建模为视角, 基于跳跃, 好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS 模型进行拓展 …
以高频数据建模为视角, 基于跳跃, 好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS 模型进行拓展 …
[HTML][HTML] 基于GARCH-VaR 模型的上证指数风险测度
杨智灵 - E-Commerce Letters, 2024 - hanspub.org
本文以上证指数的日收益率为样本, 对上证指数建立GARCH-VaR 模型, 比较不同分布假定下
GARCH 类模型对上证指数波动率的拟合效果, 计算并检验上证指数VaR 值的预测结果对实际 …
GARCH 类模型对上证指数波动率的拟合效果, 计算并检验上证指数VaR 值的预测结果对实际 …
我国钼精矿价格波动特性研究: 基于GARCH 簇模型的实证分析
卢才武， 黄玉森， 徐家越， 阮顺领 - 中国矿业, 2020 - chinaminingmagazine.com
针对我国优势矿产钼资源存在着“优势不优” 的行业现象, 以国内钼精矿2003 年1 月—2019 年5
月历史月度价格为数据样本, 运用GARCH 簇模型探讨波动特征背后的动因. 研究结果表明 …
月历史月度价格为数据样本, 运用GARCH 簇模型探讨波动特征背后的动因. 研究结果表明 …