Model pengoptimuman portofolio mean-variance dan perkembangan praktisnya
EP Setiawan, D Rosadi - Jurnal Optimasi Sistem Industri, 2019 - josi.ft.unand.ac.id
Many research about portfolio optimization in Indonesia still uses the 'original'mean-
variance model as proposed by Markowitz more than 60 years ago. This article reviews the …
variance model as proposed by Markowitz more than 60 years ago. This article reviews the …
Global Optimization Method For Minimizing Portfolio Selection Risk
This study employed the global optimization method called Modified Trusted Region Method
(MTRM) to resolve the portfolio selection risk problem. An objective of unconstrained …
(MTRM) to resolve the portfolio selection risk problem. An objective of unconstrained …
Optimalisasi Portofolio Saham dengan Kendala Kardinalitas Menggunakan Algoritma PSO dan BPSO pada IDX30
A Septiyawati - 2022 - eprints.undip.ac.id
" Investasi saham memberikan kemungkinan pengembalian yang tidak terhingga, namun
risiko yang ditanggung oleh investor juga relative paling tinggi. Penurunan risiko dapat …
risiko yang ditanggung oleh investor juga relative paling tinggi. Penurunan risiko dapat …
A Firefly Algorithm for Portfolio Optimization
I Lazulfa - Journal of the Indonesian Mathematical Society, 2019 - neliti.com
Portfolio optimization is the process of allocating capital among a universe of assets to
achieve better risk–return trade-off. Portfolio optimization is a solution for investors to get the …
achieve better risk–return trade-off. Portfolio optimization is a solution for investors to get the …
Implementasi metode random forest pada klasifikasi data ulasan konsumen perusahaan (studi kasus: aplikasi kai access)
WA Aziz - repository.uinjkt.ac.id
Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, pada saat ini masyarakat dapat
menilai atau mengungkapkan pendapat publik terkait kepuasannya sebagai pengguna …
menilai atau mengungkapkan pendapat publik terkait kepuasannya sebagai pengguna …