Séminaire de Mathématiques et Informatique

K DJERFI - ww.univ-sba.dz
Soit X=(X1,..., Xd) un vecteur normal de moyenne θ=(θ1,..., θd)∈ Rd et de matrice de
covariance σ2Id. L'estimateur du maximum de vraisemblance usuel de θ est X lui-même. C …