Öz Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul bünyesinde yoğun işlem gören Borsa İstanbul
Banka Endeksi'nin (BİST XBANK) volatilite yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH modeli …

Günümüzde yatırım kararlarında rasyonel hareket eden yatırımcılar için finansal performans
göstergeleri tek başına yeterli olmamaktadır. Özellikle 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li …

Finansal varlıkların risklerinin zamanla değiştiği bilinmektedir. Riskler, iyi haber veya kötü
haberlere bağlı olarak daha fazla artmakta veya azalmaktadır. Riski azaltmanın bir yolu da …

This study aims to examine the existence of the month of the year effect, the day of the week
effect, and seasonal anomalies in the return of gold futures contracts traded in the Borsa …

In this study, it is aimed to model the return volatility of BIST100 index before COVID 19 and
in the process of combating COVID 19. BIST100 index data covering the dates of September …

2008 küresel krizi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve
Japonya'da merkez bankalarınınuyguladıkları programların para tabanını önemli ölçüde …

Piyasa anomalilerinin varlığı, pazar katılımcıları için piyasa ortalamasının üstünde getiri elde
etmek için bir fırsat oluşturmaktadır. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, finansal piyasaların …

Bu çalışma Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nin (XKURY) volatilitesini ARCH,
GARCH ve SWARCH modelleri yardımıyla ve endeksin 03.03. 2014 ile 10.03. 2017 …

Finansal piyasalarda istenilen amaçlara ulaşılabilmesi için etkin piyasalar hipotezinin göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Etkinlik kavramı dikkate alındığında piyasa …

Bu çalışmada, USD-EURO kurları ve BIST 100 endeksi getiri serilerinin oynaklık
modellemesi yapılmış ve aralarındaki volatilite yayılımı incelenmiştir. Veriler 2000-2019 …