RESUMO A Teoria ou Hipótese da Eficiência de Mercado é um dos pilares da Moderna
Teoria de Finanças, está baseada na premissa de que os preços dos títulos refletem …

Finanças Comportamentais são um programa de pesquisa que vem ganhando crescente
reconhecimento no mundo acadêmico e fora dele. Seu traço distintivo é a incorporação de …

Este artigo testa duas versões do modelo de passeio aleatório para os preços de carteiras
de ações no mercado brasileiro. Evidências contrárias a tal modelo foram observadas nos …

O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar a relação entre os dias de segunda-
feira com a rentabilidade proporcionada pelos fundos de investimentos multimercados …

Essa dissertação investigou, através de um estudo de eventos no mercado brasileiro de
ações, se a divulgação de Demonstrações Financeiras de uma empresa de capital aberto …

The aim of this paper is to present and to test a modification in the traditional Fama and
French Multifactor Model (1996), from the necessities of adaptation for the Brazilian case …

We study the twist-of-the-Monday effect in the Brazilian stock market and provide evidence
that it is due to index construction problems, such as the nonsynchronous trading of stocks …

O presente trabalho tem o objetivo de testar a hipótese de retornos anormais a partir da
estratégia de investimento em ações com mais baixo índice preço/valor patrimonial no …

.Org GESTÃO Page 1 Revista Eletrônica de Gestão Organizacional .Org GESTÃO Volume 2,
Número 3 Setembro/Dezembro 2004 www.gestaoorg.dca.ufpe.br ISSN 1679-1827 …