A stochastic loss given default model of Hungarian residential mortgages
B Várgedő - Acta Oeconomica, 2024 - akjournals.com
The paper analyses the Loss Given Default (LGD) rates of residential mortgages, using a
model based on stochastic collateral value. The implementation of the model is based on …
model based on stochastic collateral value. The implementation of the model is based on …
Drivers of moral hazard in banks
Ž Jović - Acta Oeconomica, 2023 - akjournals.com
The objective of this research is to identify factors that determine the moral hazard in banks
by using discrete choice models (probit and logit regression). A specially constructed …
by using discrete choice models (probit and logit regression). A specially constructed …
[PDF][PDF] A Study of „Undertakings In Difficulty” in The Hungarian SME Sector Including Explanatory Variables
S Hegedűs - … AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF …, 2023 - real.mtak.hu
The objective of this study is to examine compliance with the definition of „undertaking in
difficulty” as identified in EU competitive law in the Hungarian small and medium-sized …
difficulty” as identified in EU competitive law in the Hungarian small and medium-sized …
A nehéz helyzet kialakulásának és magyarázó változóinak vizsgálata a magyar kkv-szektorban
S Hegedűs - GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 2023 - real.mtak.hu
A tanulmány célja az Európai Unió versenyjogában meghatározott, nehéz helyzetű
vállalkozás definíciójának való megfelelés vizsgálata a magyar kis-és középvállalkozási …
vállalkozás definíciójának való megfelelés vizsgálata a magyar kis-és középvállalkozási …