[PDF][PDF] Dynamic Econometric Models
M Piłatowska - 2014 - academia.edu
The article aims to look at the long-run equilibrium relationship between per capita
greenhouse gas emissions and per capita real GDP (EKC hypothesis) in an asymmetric …
greenhouse gas emissions and per capita real GDP (EKC hypothesis) in an asymmetric …
[PDF][PDF] DYNAMIC ECONOMETRIC MODELS
P Fiszeder - academia.edu
An evaluation of the efficiency of different methods of the minimum variance portfolio
selection was performed for seventy stocks from the Warsaw Stock Exchange. Eight …
selection was performed for seventy stocks from the Warsaw Stock Exchange. Eight …
Skutki błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w średniej iw wariancji dla prognozowania
M Piłatowska - Przegląd Statystyczny, 2008 - bazekon.icm.edu.pl
Celem artykułu jest ocena skutków błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w
średniej iw wariancji dla zachowania się w prognozowaniu modeli ekonometrycznych …
średniej iw wariancji dla zachowania się w prognozowaniu modeli ekonometrycznych …
[引用][C] The Effects of the Incorrect Identification of Non-stationarity of Economic Processes for Prediction Mean Square Error
M Piłatowska - Dynamic Econometric Models, 2006
[引用][C] Consequences of Congruence for GARCH Modelling
P Fiszeder - Dynamic Econometric Models, 2006 - bazekon.icm.edu.pl
In the paper the concept of model congruence has been extended to conditional variances.
The implications of neglecting the information about the internal structure of dependent …
The implications of neglecting the information about the internal structure of dependent …