A Rutkowska-Ziarko - Olsztyn Economic Journal, 2013 - czasopisma.uwm.edu.pl
In models for creating a fundamental portfolio, based on the classical Markowitz model, the variance is usually used as a risk measure. However, equal treatment of negative and …
A Rutkowska-Ziarko, L Markowski - Prace Naukowe AE we Wrocławiu” …, 2009 - dbc.wroc.pl
Od ponad pięćdziesięciu lat wariancja jest powszechnie stosowaną miarą ryzyka [17]. Jednocześnie prawie od tak samo długiego czasu pojawiają się wątpliwości co do …
Abstract Analysis of capital investments at Warsaw Stock Exchange during the period of from 2004 through 2009 was the main goal of the study. The analysis was conducted on the base …
B Basiura, S Krajewska, E Marcinkowska… - Wydawnictwa AGH …, 2014 - researchgate.net
Ryzyko we współczesnej gospodarce rynkowej ma charakter zjawiska powszechnego, stanowiąc nieodłączny element każdej działalności. Zarówno ryzyko, jak i proces …
M Kameduła - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2016 - ceeol.com
Optymalizacja wielokryterialna na zmiennych ciągłych zwykle wykorzystuje jedynie dwa kryteria jednocześnie. Nie jest to jednak wymagane i stosując odpowiednio przystosowane …
The paper presents the properties of the rates of return distributions for Markowitz models and models with minimum semivariance. The special focus was placed on investigating the …