Risk modeling of commodities using CAViaR models, the encompassing method and the combined forecasts
E Ratuszny - Dynamic Econometric Models, 2015 - apcz.umk.pl
The aim of the research is to compare VaR methods/models for commodities. For risk
measurement Conditional Autoregressive Value at Risk models (CAViaR), implied quantile …
measurement Conditional Autoregressive Value at Risk models (CAViaR), implied quantile …
Analiza szeregów czasowych kontraktów terminowych na miedź przy wykorzystaniu modelu ARIMA i GARCH z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na …
Ł Sroka - Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w …, 2023 - bazekon.icm.edu.pl
Strach przed skutkami epidemii jest jednym z czynników wpływających na decyzje
podejmowane na rynku zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. Po stronie …
podejmowane na rynku zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. Po stronie …
[PDF][PDF] Application of Kullback-Leibler relative entropy for studies on the divergence of household expenditures structures
E Wędrowska - Olsztyn Economic Journal, 2011 - bazhum.muzhp.pl
The paper proposes the possibility of employing the methods defined on the grounds of the
information theory to research on socioeconomic phenomena. The presented measures are …
information theory to research on socioeconomic phenomena. The presented measures are …
[PDF][PDF] DYNAMIC ECONOMETRIC MODELS
AP Error - dem.umk.pl
The purpose of the paper is to present and apply the accumulative one-step-ahead
prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool …
prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool …
Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
M Piłatowska - Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 2010 - apcz.umk.pl
Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie skumulowanego błędu prognoz na jeden
okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako …
okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako …
Choosing a Model and Strategy of Model Selection by Accumulated Prediction Error
M Piłatowska - Dynamic Econometric Models, 2010 - apcz.umk.pl
The purpose of the paper is to present and apply the accumulative one-step-ahead
prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool …
prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool …
[引用][C] ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE-ZESZYT 397 TORUŃ 2010
SB PROGNOZ, JMW MODELU - Ekonomia, 2010 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w …