Comparative Analysis of Value-at-Risk in Market Risk Prediction in Banks Using GARCH Volatility

GC Alam, B Wibowo - Quantitative Economics and Management …, 2024 - qemsjournal.org
This study aims to compare the disclosure of Value at Risk (VaR) in market risk prediction
among banks in Indonesia. By employing comparative and analytical methods, this research …

[PDF][PDF] Estimasi Value at Risk Portofolio Menggunakan Metode Quasi Monte Carlo Dengan Pembangkit Bilangan Acak Halton

PS Devi, K Dharmawan, LPI Harini - E-Jurnal Matematika, 2022 - academia.edu
Estimating the value at risk (VaR) is an important aspect of investment. VaR is a standard
method of measuring risk defined as the maximum loss over a certain period of time at a …

VALUE AT RISK IN STOCK PORTFOLIO USING T-COPULA: Case Study of PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. and Bank Mandiri (Persero), Tbk.

QR Sartika, T Widiharih, MA Mukid - Media Statistika, 2019 - ejournal.undip.ac.id
Abstract Value at Risk (VaR) is a measuring tool that can calculate the amount of the worst
losses that occur in the stock portfolio with a certain level of confidence and in certain period …

Perbandingan Taksiran Value at Risk Dengan Program R Dan Matlab Analisis Investasi Saham Menggunakan Metode Garch

FT Sari, S Mariani - Unnes Journal of Mathematics, 2016 - journal.unnes.ac.id
Tujuan utama investasi di pasar modal untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang
dengan tingkat risiko tertentu. Tingkat risiko dan dana yang akan diinvestasikan menjadi …

Profit Volatility of Small Laying Hens Poultry Farm and Rice Farming Relation to Capital Productivity.

D KUSNAMAN, T DJUHARYANTO… - Journal of Applied …, 2018 - search.ebscohost.com
Rural area business is divided to high risk and profit business promising such as laying hen
poultry and little risk and profit business such as rice farming. Intensive small laying hen …

PERBANDINGAN UJI HASIL SIMULASI MONTE CARLO DAN SIMULASI BOOTSTRAP DALAM ANALISIS SAHAM UNTUK MENGHITUNG NILAI VaR DATA

S Sugiman, M Kharis - Unnes Journal Of Mathematics, 2018 - journal.unnes.ac.id
Harapan investor terhadap investasinya adalah mendapatkan pengembalian optimal
dengan tingkat risiko tertentu. Perlu adanya perhitungan risiko agar tetap berada dalam …

[PDF][PDF] TUGAS AKHIR-KM184801 PENGHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO KREDIT DENGAN EXPONENTIAL SEVERITIES MENGGUNAKAN MONTE …

AS SAIRAFI - repository.its.ac.id
Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi penduduk Indonesia. Bank adalah badan
usaha yang salah satu tugasnya adalah menyalurkannya dana kepada masyarakat dalam …

Financial stochastic model to measure minimum rearing capacity laying hen farms

B Sumanto, DN Ethika… - IOP Conference Series …, 2019 - iopscience.iop.org
Big and medium scale of laying hen farms face up with higher odor pollution risk than the
smaller, but more efficient opportunity of cost efficiency. Besides of scale and environment …

[PDF][PDF] Optimalisasi Portofolio Geometric Mean Return Dengan Semivariance Dibawah Batasan Risiko Menggunakan Metode Interior Point

T Kadarisman, D Saepudin, RF Umbara - eProceedings of Engineering, 2018 - core.ac.uk
Tujuan Utama berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan maksimum dengan tingkat
resiko tertentu oleh karena itu diperlukan manajemen risiko saat berinvestasi. Dalam tulisan …