In this paper we present a class of semi-parametric high quantile estimators which enjoy a
desirable property in the presence of linear transformations of the data. Such a feature is in …

In this article, we use the peaks over random threshold (PORT)-methodology, and consider
Hill and moment PORT-classes of extreme value index estimators. These classes of …

In this paper, we deal with bias reduction techniques for heavy tails, trying to improve mainly
upon the performance of classical high quantile estimators. High quantiles depend strongly …

We shall deal with specific classes of the second-order reduced bias extreme value index
estimators, devised for heavy tails. In those classes, the second-order parameters in the bias …

The semi-parametric estimators of first order parameters of extreme or even rare events—
like the tail index, the extremal index, a high q-quantile, a return period of a high level, and …

In many areas of application, like for instance statistical quality control, insurance and
finance, a typical requirement is to estimate a high quantile, ie, the Value at Risk at a level p …

In many areas of application, like for instance statistical quality control, insurance and
finance, a typical requirement is to estimate a high quantile, ie, the Value at Risk at a level p …

Escolha adaptativa do “threshold” em estimaçao de viés reduzido: um estudo de simulaçao
Page 1 Escolha adaptativa do “threshold” em estimaçao de viés reduzido: um estudo de …

Num contexto de distribuições de caudas pesada, a probabilidade de excedência de um
nível elevado é usualmente estimada através do uso conjunto de um estimador tipo …

Em diversas áreas de aplicação, como finanças e seguros, um dos interesses é a estimação
de um quantil elevado, isto é, o VaR (do inglês, Value at Risk), um nível que é excedido com …