Pronóstico de volatilidades a los rendimientos de activos financieros de renta variable en Colombia a través de modelos ARCH y GARCH
EL Giraldo Picón - 2022 - repositorio.unal.edu.co
Se ha desarrollado un proceso de modelamiento de volatilidad bajo los parámetros ARCH y
GARCH capaz de interpretar la volatilidad real de activos financieros de renta variable. Se …
GARCH capaz de interpretar la volatilidad real de activos financieros de renta variable. Se …
Análisis del comportamiento del precio de una acción en el mercado de valores argentino utilizando un modelo ARIMA
F Ferrari - 2023 - rid.unrn.edu.ar
En la presente investigación se presentó la estimación estadística por medio de modelos
ARIMA–autoregressive integrated moving average–(p, d, q) del comportamiento del precio …
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[PDF][PDF] Estrategia de inversión basada en un modelo neuronal borrosos enfocado en la estructuración de portafolios en tiempo real
S Correal Carvajal - 2018 - repository.eia.edu.co
Estrategia de inversión basada en un modelo neuronal borrosos enfocado en la estructuración de portafolios en tiempo real
S Carvajal Correal - 2018 - repository.eia.edu.co