This paper is aimed at studying the optimal portfolio problem when the assets have returns
from α-stable distributions. The optimal portfolio contains a riskless asset and various risky …

Se presenta el factor de participación y la valuación de un producto estructurado de primera
generación con opciones europeas de compra sobre el Eurostoxx cuando la incertidumbre …

Se analiza el problema de optimación de un portafolio con n activos cuando los
rendimientos están modelados con procesos log-estables, el objetivo es calcular la …

Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a partir
de una gran cantidad de datos. En los fondos de cobertura, en transacciones de ventas en …

En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben
satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el …

El objetivo de esta investigación es describir y comparar la estimación del Valor en Riesgo
(VaR), considerando un modelo GARCH univariado con la innovación de la distribución α …

En este trabajo se pretende analizar los rendimientos del dólar estadounidense, euro, libra
esterlina y yen, con el peso mexicano, son estimados los estadísticos descriptivos y los …

This work presents the participation factor and the valuation of a first-generation structured
product with European call options on the Eurostoxx, when the uncertainty of the yields is …

Value at Risk using an α-Stable Conditional Heterocedastic Model SciELO - Scientific
Electronic Library Online vol.13 número1 Un enfoque comparativo sobre la integración y …

Objetivo: Esta investigación extiende los portafolios de Markowitz, Tobin, y el CAPM con
procesos α-estables. Metodología: son realizados los siguientes procedimientos en un …