Straightening skewed markets with an index tracking optimizationless portfolio
D Bufalo, M Bufalo, F Cesarone, G Orlando - arXiv preprint arXiv …, 2022 - arxiv.org
Among professionals and academics alike, it is well known that active portfolio management
is unable to provide additional risk-adjusted returns relative to their benchmarks. For this …
is unable to provide additional risk-adjusted returns relative to their benchmarks. For this …
Analiza izvora superiornih performansi CROBEX indeksa: Zašto je teško „pobijediti “CROBEX indeks na hrvatskom tržištu dionica?
D Zoričić - Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2024 - hrcak.srce.hr
Sažetak Istraživanje je usmjereno na objašnjenje dominacije profitno-rizičnih obilježja
CROBEX indeksa u odnosu na uobičajene portfelje koji se uspoređuju s indeksima …
CROBEX indeksa u odnosu na uobičajene portfelje koji se uspoređuju s indeksima …