Value at Risk dan Tail Value at Risk dari Peubah Acak Besarnya Kerugian yang Menyebar Alpha Power Pareto
R Ruhiyat, B Setiawaty, MZ Dhuha - Jambura Journal of …, 2023 - ejurnal.ung.ac.id
ABSTRAK Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) merupakan dua ukuran yang
umum digunakan untuk menguantifikasi risiko yang terkait dengan suatu sebaran besarnya …
umum digunakan untuk menguantifikasi risiko yang terkait dengan suatu sebaran besarnya …
Computation of the probability of ultimate ruin and some other actuarial quantities under the classical risk model via Fast Fourier Transform
J Das - Model Assisted Statistics and Applications, 2022 - content.iospress.com
The Probability of ultimate ruin under the classical risk model is obtained as a solution of an
integro-differential equation involving convolutions and we have used Fast Fourier …
integro-differential equation involving convolutions and we have used Fast Fourier …