Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH-analiza dla GPW w Warszawie
P Fiszeder - Przegląd Statystyczny, 2006 - bazekon.icm.edu.pl
Model CAPM próbuje wyjaśnić kształtowanie się stóp zwrotu i cen instrumentów
finansowych. Przeprowadzono wiele testów zasadności modelu zarówno takich, które …
finansowych. Przeprowadzono wiele testów zasadności modelu zarówno takich, które …
Test modelu wyceny aktywów kapitałowych w polskich realiach
M Grotowski - Ekonomista, 2004 - bazekon.icm.edu.pl
Test modelu wyceny aktywów kapitałowych w polskich realiach - Ekonomista - Numer nr 4 (2004)
- BazEkon - Yadda PL | EN Szukaj Przeglądaj Pomoc O nas help test help PL EN Preferencje …
- BazEkon - Yadda PL | EN Szukaj Przeglądaj Pomoc O nas help test help PL EN Preferencje …
[PDF][PDF] Test of the CAPM Model with Time-Varying Covariances for the Polish Stock Market
P Fiszeder - FindEcon Monograph Series: advances in financial …, 2006 - researchgate.net
Most of the CAPM tests ignore the variability of conditional variances, covariances of returns
and betas. The multivariate GARCH-M (GARCH-in-mean) model is able to capture those …
and betas. The multivariate GARCH-M (GARCH-in-mean) model is able to capture those …