In the financial markets, there is a well established portfolio optimization model called
generalized mean-variance model (or generalized Markowitz model). This model considers …

Este estudo teve como objetivo avaliar os planos de treino gerados por Inteligência artificial
(IA) em comparação com aqueles elaborados por personal trainers (PTs), com foco em …

This paper addresses the importance of protecting assets in bank credit portfolios against
market volatility, with a focus on market risk associated with the interest rate curve. The …

Este estudo tem como objetivo apresentar o modelo de seleção de ativos para composição
de carteiras de Markowitz, sem e com restrições de venda a descoberto, e propor …

Este artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias
contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros …

The mean-variance formulation by Markowitz in 1956 and its efficient solution by Wolfe in
1959 paved a foundation for modern portfolio selection. In this work we start reviewing basic …

As organizações têm sofrido no decorrer do tempo, grandes modificações nos
relacionamentos sociais e políticos, que causam novas maneiras de relacionamentos de …

A administração do risco de crédito requer modelos e técnicas sofisticadas para auxílio nas
tomadas de decisões. Área com pouquíssimos trabalhos acadêmicos e vasto campo para …

O foco deste trabalho é a definiç ao de polıticas ótimas de manutenç ao preventiva em
funçao da condiçao dos equipamentos. Por polıtica ótima, entendemos um conjunto de …

In the financial markets, there is a well established portfolio optimization model called
generalized mean-variance model (or generalized Markowitz model). This model considers …