BLACK-LITTERMAN YÖNTEMİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYON ANALİZLERİ
Ö Büberkökü - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021 - ceeol.com
In this study, we analyse the performance of 12 different optimal portfolios created with the
Black-Litterman (1992) model under alternative assumptions by taking 24 different stocks in …
Black-Litterman (1992) model under alternative assumptions by taking 24 different stocks in …
Finansal piyasalarda risk ayrıştırma: BRICS-T ülkeleri örneği
Ö Akbay - 2020 - openaccess.hku.edu.tr
Risk yönetimi, risklerin farkında olmak, onları öngörebilmek ve zararlarını en aza
indirebilmek ya da bu riskleri bir fırsat haline çevirebilmektir. Finansal sistemin gelişmesiyle …
indirebilmek ya da bu riskleri bir fırsat haline çevirebilmektir. Finansal sistemin gelişmesiyle …
Otoregresif koşullu değişen varyans modelleriyle markowitz etkin portföy setinin belirlenmesi ve Bist50 hisseleri uygulaması
ÖM Bayhan - 2019 - search.proquest.com
Geçmişten bugüne finansal piyasalarda yatırımcılar ve portföy yöneticileri kazançlarını
korumak veya artırmak amacıyla finansal varlıklara yatırım yaparlar. Bu yatırımlar yapılırken …
korumak veya artırmak amacıyla finansal varlıklara yatırım yaparlar. Bu yatırımlar yapılırken …
[引用][C] Alternatif portföy optimizasyon modellerinin performansının incelenmesi
A Akkuş - Sosyal Bilimler Enstitüsü