We examine possible links between CDS spreads and the value of the Turkish lira against
the US dollar by using the recently developed rolling window causality method as well as …

Ülke riskinin bir göstergesi olarak kullanılan ve diğer risk göstergelerine göre daha doğru
sonuçlar sunan kredi temerrüt swapları (CDS), alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi …

This study attempts to examine the interaction of credit default swap (CDS), which stands for
risk premium, with the stock exchanges of developing countries. To this end, 5-year CDS …

This study investigates the effects of a country's environmental performance on sovereign
credit risk. We use sovereign credit default swap (CDS) spreads for a large panel of …

Dünya ekonomisinde kredi derecelemede kurumların bilgi akışındaki yetersizlikler veya
oldukça uzun vadeli not vermenin getirdiği olumsuz yansımalardan dolayı yatırımcıların …

Bu çalışma Türkiye'nin kamu ve özel sektör dış borcu ile kredi temerrüt swapları (CDS)
arasındaki ilişkiyi 2000Q4-2019Q1 dönemi verilerinden yaralanarak incelemektedir. Kamu …

This paper examines the effect of international and domestic factors on the sovereign bond
spreads for 22 developed countries in North America, Europe and Pacific Rim regions. First …

This paper contributes to the understanding of sovereign credit default swap (CDS) markets
by examining the response of CDS spreads to macroeconomic factors and exploring …

The aim of the this study is to analyze the impact of the macroeconomic sphere on the
dynamics of European sovereign swaps in following period 2003-2016 for seven European …

Öz Bu çalışmada, Ocak 2010-Haziran 2022 dönemi için Türkiye'de ülke risk primini etkileyen
değişkenler farklı ekonomik konjonktürler açısından incelenmiştir. Çalışmada ülkeye özgü …