[PDF][PDF] SUITABLE RISK MEASUREMENT OF CHINESE STOCK MARKET IN HIGH VOLATILITY PERIODS
F Liu - topicsoneconom-bizmanagemt.com
Chinese economy nowadays receives impacts from various economic activities
internationally and accordingly the risk measurement and management system is worthy of …
internationally and accordingly the risk measurement and management system is worthy of …
[PDF][PDF] RYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH
K ECHAUST - researchgate.net
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców
Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań tel. 61 854 31 54, 61 854 31 55, faks 61 854 31 59 www …
Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań tel. 61 854 31 54, 61 854 31 55, faks 61 854 31 59 www …
[PDF][PDF] Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
M Just - Studia Ekonomiczne, 2016 - bibliotekanauki.pl
Celem pracy była analiza przydatności wybranych warunkowych modeli VaR do
szacowania ryzyka inwestycji na londyńskim rynku metali szlachetnych. Zbadano …
szacowania ryzyka inwestycji na londyńskim rynku metali szlachetnych. Zbadano …
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
K Euchast - Studia Ekonomiczne, 2016 - cejsh.icm.edu.pl
W pracy rozważany jest warunkowy model maksimów blokowych, wywodzący się z teorii
wartości ekstremalnych. Badana jest jego przydatność do wyznaczania jednookresowych …
wartości ekstremalnych. Badana jest jego przydatność do wyznaczania jednookresowych …
Risk of Extreme Events on the Futures Market in Poland
K Echaust - Available at SSRN 3757021, 2014 - papers.ssrn.com
The main objective of the monograph is to measure extreme risk taken by investors on the
futures market in Poland. It is a both theoretical and empirical work with emphasis on …
futures market in Poland. It is a both theoretical and empirical work with emphasis on …