[HTML][HTML] Copula-GARCH 方法的投资组合VaR 分析

余乐 - Operations Research and Fuzziology, 2024 - hanspub.org
在进行金融资产的组合风险分析时, 描述多个金融资产之间的相关结构成为确定最优组合权重的
关键因素之一. 在定量研究中, 准确刻画金融资产之间的非对称尾部相关结构尤为关键 …