Single factor stochastic models with seasonality applied to underlying weather derivatives variables
The authors employ single‐factor models to estimate daily temperature variations for the
valuation of weather derivatives. Classical financial models are adapted to fit temperature …
valuation of weather derivatives. Classical financial models are adapted to fit temperature …
Estructura temporal de los tipos de interés: teoría y evidencia empírica
MDR Fernández, PA Romero - RAE: Revista Asturiana de Economía, 2003 - agora.edu.es
Este trabajo revisa la literatura teórica y empírica sobre la estructura temporal de los tipos
de interés (ETTI). Clasificamos los modelos teóricos en macroeconómicos, interesados en …
de interés (ETTI). Clasificamos los modelos teóricos en macroeconómicos, interesados en …
Single factor stochastic models with seasonality applied to underlying weather derivatives variables
This paper estimates single factor stochastic models describing daily air temperature
behaviour. We modify classical financial models to reflect temperature seasonality and fit …
behaviour. We modify classical financial models to reflect temperature seasonality and fit …
Modelización de la estructura temporal de los tipos de interés: valoración de activos derivados y comportamiento empírico
M Moreno - Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2000 - JSTOR
Este artículo presenta una panorámica de los diferentes estudios que analizan la estructura
temporal de los tipos de interés, con especial énfasis en los modelos en tiempo continuo …
temporal de los tipos de interés, con especial énfasis en los modelos en tiempo continuo …
[PDF][PDF] Single Factor Stochastic Modelling and Weather Derivatives Valuation
HT Enguix, VM Ferrer - archivo.alde.es
Last few years there has been a huge increase in traded volumes on derivatives with no
financial underlying assets which are in some aspects different to the traditional …
financial underlying assets which are in some aspects different to the traditional …
On the relevance of modeling volatility for pricing purposes
M Moreno - Universitat Pompeu Fabra, Economics and Business …, 1999 - papers.ssrn.com
This paper presents a two-factor (Vasicek-CIR) model of the term structure of interest rates
and develops its pricing and empirical properties. We assume that default free discount …
and develops its pricing and empirical properties. We assume that default free discount …
[PDF][PDF] Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo
F Benito Chicote - 2007 - rua.ua.es
3.3. Resultados __________________________________… 94 3.4. Identificación de
regímenes _______________________________ 106 3.5. Análisis de la capacidad …
regímenes _______________________________ 106 3.5. Análisis de la capacidad …