Valuación de Opciones Asiáticas: Comparación de Métodos Analíticos y Simulación Monte Carlo
N Gavira-Duron, M Kashif - revistaeseconomia.mx
El presente trabajo se calcula la valoración de opciones asiáticas del tipo europeo,
utilizando la Aproximación Turnbull y Wakeman, la aproximación de Levy; ası como la …
utilizando la Aproximación Turnbull y Wakeman, la aproximación de Levy; ası como la …
Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas
NG Durón - Estocástica: finanzas y riesgo, 2017 - estocastica.azc.uam.mx
La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo,
debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se …
debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se …