Portfolio optimization with a mean-entropy-mutual information model
RG Novais, P Wanke, J Antunes, Y Tan - Entropy, 2022 - mdpi.com
This paper describes a new model for portfolio optimization (PO), using entropy and mutual
information instead of variance and covariance as measurements of risk. We also compare …
information instead of variance and covariance as measurements of risk. We also compare …
Dividend-yield variation as an asset selection criterion in momentum strategies of Brazilian real estate investment trusts
LH Greenhalgh, CH Campani - Revista Contabilidade & Finanças, 2023 - SciELO Brasil
We aimed at showing the usage of the dividend-yield (DY) variation as a criterion for
selecting Brazilian real estate investment trusts (BR-REITs) in momentum strategies. The …
selecting Brazilian real estate investment trusts (BR-REITs) in momentum strategies. The …
Equally weighted portfolios of randomly selected stocks and the individual investor
TK Battaglia, RPC Leal - Latin American Business Review, 2017 - Taylor & Francis
The article contrasts 500 randomly formed equally weighted portfolios (1/N) to 221 actively
managed stock funds, individual stocks, and the IBrX-50 index, representing indexed stock …
managed stock funds, individual stocks, and the IBrX-50 index, representing indexed stock …
Variação do dividend-yield como critério de seleção de ativos em estratégias de momento de fundos de investimentos imobiliários brasileiros
LH Greenhalgh, CH Campani - Revista Contabilidade & Finanças, 2023 - SciELO Brasil
Nosso objetivo foi mostrar o uso da variação do rendimento de dividendos (dividend-yield
[DY]) como critério de seleção dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FII-BR) …
[DY]) como critério de seleção dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FII-BR) …
Carteiras igualmente ponderadas e “efeito momentum”: uma combinação interessante para investidores não sofisticados?
F Civiletti, CH Campani, R Roquete - BBR. Brazilian Business …, 2020 - SciELO Brasil
Este artigo propõe estratégias de investimento focadas em investidores sem sofisticação e
estruturadas com base em persistência de retornos, especialmente em curto e médio …
estruturadas com base em persistência de retornos, especialmente em curto e médio …
[HTML][HTML] Equally weighted portfolios and “momentum effect”: an interesting combination for unsophisticated investors?
F Civiletti, CH Campani, R Roquete - BBR. Brazilian Business …, 2020 - SciELO Brasil
This article proposes investment strategies targeted at unsophisticated investors and
structured around persistence in returns, especially in the short and medium term …
structured around persistence in returns, especially in the short and medium term …
Variação do dividend-yield como critério de seleção de ativos em estratégias de momento de fundos de investimentos imobiliários brasileiros.
L Henrique Greenhalgh… - … & Finanças-USP, 2023 - search.ebscohost.com
Nosso objetivo foi mostrar o uso da variação do rendimento de dividendos (dividend-yield
[DY]) como critério de seleção dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FII-BR) …
[DY]) como critério de seleção dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FII-BR) …
Análise de desempenho de estratégias com carteiras formadas por ETFs no Brasil nos anos de 2012 a 2016.
RP Souza - 2016 - tede.fecap.br
The objective of this paper is to analyze the different portfolios formed by Markowitz's (1952)
mean-variance model and a naive strategy (1/N) composed of ETFs that can surpass the …
mean-variance model and a naive strategy (1/N) composed of ETFs that can surpass the …