Analysis of the properties of ordinary Levy motion based on the estimation of stability index
L Kirichenko, V Shergin - 2014 - openarchive.nure.ua
Анотація The work proposes a method for estimating the stability index of alpha-stable
distributions by using moments of fractional order. Provided numerical modeling has fully …
distributions by using moments of fractional order. Provided numerical modeling has fully …
Estimating the Hurst exponent of fractional Levy motion by the fractional moments method
V Shergin - 2019 IEEE International Scientific-Practical …, 2019 - ieeexplore.ieee.org
Model of fractional Levy motion has been studied. As it was shown, conventional methods
for estimating the Hurst exponent are based on second-order statistics, so are inapplicable …
for estimating the Hurst exponent are based on second-order statistics, so are inapplicable …
Оценивание показателя хёрста для процессов леви
ВЛ Шергин, ЭЭ Дереза… - … «ХПІ». Серія: Механіко …, 2016 - mtsc.khpi.edu.ua
Анотація Розглядається задача оцінювання показника Херста самоподібних випадкових
процесів з альфа-стійкими прирістами. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання …
процесів з альфа-стійкими прирістами. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання …