[HTML][HTML] Volatilidad estocástica del tipo de cambio peso-dólar: el régimen flotante en México
F López Herrera, D Rodríguez Benavides… - Investigación …, 2011 - scielo.org.mx
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la volatilidad de la paridad
cambiaria del peso mexicano respecto al dólar mediante un modelo en el cual la …
cambiaria del peso mexicano respecto al dólar mediante un modelo en el cual la …
Estimación de la volatilidad del tipo de cambio en México y Brasil. Un enfoque con modelos Markov Switching Garch
RC Martínez, BC Claure - Revista Latinoamericana de Desarrollo …, 2016 - lajed.ucb.edu.bo
Este documento analiza la evolución de la volatilidad cambiaria en México y Brasil en el
periodo 1994-2014, y presenta evidencia de que la misma tiende a disminuir con el tiempo …
periodo 1994-2014, y presenta evidencia de que la misma tiende a disminuir con el tiempo …
[PDF][PDF] Bitcoin e Moedas Fiat: Um Estudo de Volatilidade Comparada
PCL BARBOSA - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas–FIPE …, 2016 - academia.edu
Nos últimos anos, o crescimento da utilização de moedas digitais tem sido destaque no
meio bancário e de meios de pagamento. O Bitcoin, como o principal representante das …
meio bancário e de meios de pagamento. O Bitcoin, como o principal representante das …
The stochastic volatility of the Peso-Dollar exchange rate: The floating regime in Mexico
F Lopez Herrera, D Rodriguez Benavides… - Investigación …, 2011 - scielo.org.mx
06 LOPEZ-RODRIGUEZ-ORTIZ.indd Page 1 investigación económica, vol. LXX, 276, abril-junio
de 2011, pp. 19-50 Volatilidad estocástica del tipo de cambio peso-dólar: el régimen flotante en …
de 2011, pp. 19-50 Volatilidad estocástica del tipo de cambio peso-dólar: el régimen flotante en …
[PDF][PDF] Modelling volatility in Indian foreign exchange market
S Gupta, S Kashyap - Apeejay Journal of Management & Technology, 2014 - apeejay.edu
Exchange rate volatility is an important contributor to risks, affecting the deficit of the country,
balance of payment, export and import fluctuations, profits of the multinational corporations …
balance of payment, export and import fluctuations, profits of the multinational corporations …
An empirical note about estimation and forecasting Latin American Forex returns volatility: the role of long memory and random level shifts components
G Rodríguez, JA Ojeda Cunya… - Portuguese Economic …, 2019 - Springer
A set of RLS-type models with ARMA and ARFIMA dynamics is estimated and compared in a
forecasting exercise with ARFIMA, GARCH and FIGARCH models. It is an extension of …
forecasting exercise with ARFIMA, GARCH and FIGARCH models. It is an extension of …
[PDF][PDF] PRONÓSTICOS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. UN ENFOQUE CON MODELOS EGARCH
CMB Coro, BC Claure, RC Martínez - researchgate.net
PRONÓSTICOS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. UN ENFOQUE CON MODELOS
EGARCH Page 1 Claudia Mabel Bohórquez Coro, Benigno Caballero Claure y Rolando …
EGARCH Page 1 Claudia Mabel Bohórquez Coro, Benigno Caballero Claure y Rolando …
[PDF][PDF] Analysis of Dependencies Occurring Between Volatility of Currency Pairs with Euro and Their Tick Volume
K PODGÓRSKI - The Review of European Affairs, 2019 - pecsa.edu.pl
The presented article fits in with the subject of the currency market. Price volatility and
volume seem to allow to accurately assess the situation on the market, therefore the analysis …
volume seem to allow to accurately assess the situation on the market, therefore the analysis …
Volatilidad estocástica del tipo de cambio, impacto y desequilibrios en la economía mexicana
A Galicia-Palacios… - Estocástica: finanzas y …, 2018 - estocastica.azc.uam.mx
En este trabajo se realiza un análisis empírico sobre la cotización del dólar durante el
periodo 2000-2016, el objetivo es seleccionar un modelo estadístico que caracterice con …
periodo 2000-2016, el objetivo es seleccionar un modelo estadístico que caracterice con …