В работе строится байесовская векторная авторегрессия для оценки влияния шоков
мировой деловой активности, шоков предложения на мировом рынке нефти, а также …

At the beginning of 2020, the world community has faced the problem of the coronavirus,
which, in the context of significant globalization of the world economy, quickly spread from …

This paper examines an application of the VAR-LASSO model to Russia's key
macroeconomic indicators: GDP, household consumption, fixed asset investment, exports …

В данной работе мы построили VAR модель для идентификации и оценки влияния
шоков реальной процентной ставки, спроса на недвижимость, цен на нефть …

В статье оцениваются модели коинтегрирующей регрессии с меняющимися во
времени параметрами для описания взаимосвязи реального ВВП, валового накопления …

В работе исследуется влияние новостных шоков условий торговли на динамику
выпуска, потребления, инвестиций, торгового баланса и обменного курса в России. Под …

This paper considers an application of the Markov switching vector error correction model to
the analysis of the long-run and the short-run dependence of Russian real GDP and real …

Работа посвящена анализу влияния цен на сырьевые товары на параметры
финансового цикла в странах-сырьевых экспортерах (Австралии, Бразилии, Канаде …

This research analyses the influence of commodity prices on financial cycle parameters in
commodity-exporting countries-Australia, Brazil, Canada, Columbia, Russia, and Chile-over …

В работе оценивается VAR-LASSO модель для ключевых макроэкономических
показателей РФ: ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал …